问题：
[单选] 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。
A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0。B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长。C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险。D、证券与其自身的协方差就是其方差。
问题：
[单选] A债券每半年付息一次、报价利率为8%，B债券每季度付息一次，如果想让B债券在经济上与A债券等效，B债券的报价利率应为()。
A、8%。B、7.92%。C、8.16%。D、6.78%。
问题：
[单选] 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。
A、16.4%和24%。B、13.6%和16%。C、16.75%和12.5%。D、13.65%和25%。
问题：
[单选] 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是()。
A、复利终值系数。B、复利现值系数。C、普通年金终值系数。D、普通年金现值系数。
问题：
[单选] 下列关于投资组合的说法中，错误的是()。
A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述。B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态。C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差。
问题：
[单选] 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
A、4%;1.25。B、5%;1.75。C、4.25%;1.45。D、5.25%;1.55。
问题：
[单选] 企业打算在未来三年每年年初存入2000元，年利率2%，单利计息，则在第三年年末存款的终值是()元。
A、6120.8。B、6243.2。C、6240。D、6606.6。
问题：
[多选] 下列有关风险和收益的说法中，正确的有()。
A、风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性。B、风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益。C、投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低。D、投资对象的风险具有客观性。
A、当计息周期为一年时，名义利率与有效年利率相等。B、当计息周期短于一年时，有效年利率小于名义利率。C、当计息周期长于一年时，有效年利率大于名义利率。D、当计息周期长于一年时，有效年利率小于名义利率。
问题：
[多选] 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。
A、该股票与整个股票市场的相关性。B、股票自身的标准差。C、整个市场的标准差。D、该股票的非系统风险。
