题目：基于利率期限结构和信用价差的企业债券信用风险研究

本文系统综述了当今已有的利率期限结构模型以及信用价差期限结构模型的几种形式，并深入剖析了各自的特点、适用范围以及相互之间的联系；然后详细介绍了本文进行实证研究所用的Vasicek模型以及Longstaff-Schwartz模型的结构及假设；最后，结合我国债券市场实际情况用模型做实证分析，先通过不同期限下国债回购利率，利用时间序列分析以及横截面分析配置利率期限结构，捕捉国内利率变动过程，并测试Vasicek模型的预测能力；再利用LS模型估计相关参数，并与交易市场的实际值作比较，测试LS模型运用在国内债券市场的可行性。