2017年电子科技大学计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 二元离散选择模型的研究思路是什么? 为什么一般要将原始模型变换为效用模型? 为什么必须选择某种 特定的概率分布?
【答案】对于二元选择问题，可以建立如下计量经济学模型:
其中Y 为观测值为1和0的决策被解释变量，X 为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。 因为
，所以
。所以有:
，并没有处于[0，l]范围内的限制，实际上很可能超出[0，1]的范围; 而对于，则要求处于[0，1]范围内，于是产生了矛盾。显然，具有这种概率结构的随
对于该式右端的该式左端的
机干扰项具有异方差性，所以上述模型不能作为实际研究二元选择问题的模型，需要构造效用模型。令选择1和0的效用表示如下:
则:
欲使得上式可以估计，就必须为
选择一种特定的概率分布。正态概率分布或Logistic 概率分布
是两种最常选择的概率分布。
2． 为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小? 在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?
【答案】对模型参数施加约束条件后，参数的取值只能在约束条件下达到最优，这就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小; 而无约束模型中参数的取值可以在更大的范围内达到最优，因而可以使残差平方和比施加约束后的残差平方和更小。但当约束条件真实成立时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
3． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征? 【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。
（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。
二、计算题
4． 假设两时间序列X t 与Y t 都是I （l ）序列，但对某个不为0的β，使，组合对于任何
【答案】对于有:
该式右边第一部分
一定是I （l ）的。
是I （0）。证明:
是I （0）序列，第二部分
是I （l ）序列，因此其特征完全
由I （l ）给出，即该序列一定是I （l ）的。
5． 令Y 表示一个学生在一所大学是否在第4年后能免试推荐攻读硕士学位的虚拟变量。设X 1与X 2分别是 其入学时的考试成绩以及大学前二年各门必修课的平均成绩，X 3是其在第三学年每周学习的小时数。假设利用 420个学生的数据得到如下的Logit 模型:
假设X 1与X 2固定在85分的水平上，计算每周花40小时与花20小时学习的学生在推荐攻读硕士学位概率上的估计差异。
【答案】当X 1、X 2固定在85分的水平上时，每周学习时间在40小时（X 3=40）的学生被推荐上的概率为:
习时间在20小时（X 3=20）的学生被推荐上的概率为:
可以得出，两者的概率之差为：
6． 1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y 和销售量x 的相关数据如下表所示。
每周学
试回答，（l ）假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应，试用4期滞后和2次多项式去估
计此分布滞后模型;
（2）检验销量与厂房设备支出的Granger 因果关系，使用直至6期为止的滞后并评述你的结果。 【答案】（l ）设要估计的分布滞后模型为:
根据阿尔蒙变换，令:
则原模型变换为:
或:
其中，
在Eviews 软件下，可通过选择Queik\Qenerate Series…，在出现的Qenerate SerieS by Eq…窗口分别输入
Z 2的OLS 回归，估计结果如图所示。
+2X+3X+4X“Z 1=X（-1）（-2）（-3）（-4）”
、生成三个Z 0、Z 1、Z 2；然后作Y 关于Z 0、Z 1、
图
由此可得出原分布滞后模型的参数估计值:
也可在Eviews
软件中选择
2），得到估计结果如图所示。 ”
后，
在出现的对话框窗口中输入
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