题目：股票价格服从跳──扩散过程的期权定价模型

　　现代金融市场有三大变化：第一、计算机、信息技术突飞猛进的发展，使设备功能不断增强，成本急剧下降，大大降低了市场交易成本，提高了市场交易效率，从而吸引了更多的入市交易者，使市场更加厚实；第二、金融创新通过分解与重组使金融企业绕过了许多限制，金融企业经营的业务范围与地域不断扩大，使原有的金融管理效果减弱；第三、交通运输与通信技术的改善，促使国际贸易迅速扩张，带动金融市场超国境限制，全球化趋势不可阻挡。细看这三大变化，不难发现，其中涉及三种技术：计算机技术、电信技术和金融创新技术所依赖的精密风险管理技术，正是金融市场与这三种技术的互动发展，促进了精密风险管理技术。想要对风险进行有效的管理，就必须对金融工具进行正确的估价；如何确定金融工具的公平价格是它们存在与发展的关键。在所有的衍生证券定价中，期权定价的研究最为广泛，这是因为：与其它衍生证券相比期权较易定价；许多衍生证券可表现为若干期权合约的组合或叠加；各种衍生证券的定价原理都是一样的，有可能通过期权定价方法找到一般衍生证券的定价理论。 　　期权定价理论是现代金融学的重要组成部分，促进了金融市场的繁荣，它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题在一起，被认为是现代金融学的五大模块理论。 　　本学位论文主要致力于期权定价问题的研究，运用鞅论，随机分析等数学工具建立跳－扩散过程的期权定价数学模型，并推导出其定价公式。