各商业银行加强关键流程控制的重点是（ ） 文件／合同。 产品设计。 财务／会计。 结算／支付 。
经济资本配置有助于商业银行制定科学的（ ）体系。 业绩评估。 风险评估。 风险规避。 业务决策 。
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ） 市场风险经济资本=乘数因子×VaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR。 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子) 。
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ） 18％ 。 0 。 -2％。 2％ 。
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 0．75。 0.5 。 0．25。 0．15。
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年涵盖一个经济周期的数据。
