题目：我国商业银行房地产信贷风险的识别与预测

房地产信贷是商业银行以房地产为服务对象，围绕房地产再生产各环节发放贷款的活动。作为经济发展拉动之一的房地产业，是一项高风险与高收益并存的经济活动，具有周期长、投资额大、影响因素多的行业特点。伴随着房地产行业的发展，房地产开发企业资金来源于商业银行的信贷支持、对商业银行形成较大依赖性。因而使得商业银行面临一定的信贷风险，一旦出现房地产开发企业与个人住房按揭贷款者违约，无法偿还银行信贷，那么商业银行所面临的信贷风险是巨大的。因此，本文有必要针对目前商业银行房地产信贷问题作以预测研究，降低商业银行面临的房地产信贷的风险性。
本论文基于房地产信贷风险产生的理论基础，分析了房地产信贷风险的影响因素，并对房地产信贷风险因素进行了识别研究，从而在根源上降低信贷风险发生的概率。在对商业银行房地产信贷风险的预测上，随机选取了20家房地产上市企业的五大类指标因素，采用灰色预测法，通过Matlab软件实现灰色算法，对2005~2010年的20个房地产上市企业的23个指标进行数据处理，得到了2011~2012年对应的指标预测数据。在房地产信贷风险预测中也对2005~2010年数据进行了拟合性分析，得出计算残差图，表明该预测方法有较好的拟合性，能够较准确的预测各指标。最后根据预测到的2011~2012年的房地产上市企业指标数据，得出23个指标变化趋势图，说明房地产上市企业未来的成长能力、经营能力、偿债能力、盈利能力和现金流的状况，得出房地产企业对于商业银行所产生的信贷风险在2011~2012年间会有所降低，其在国家宏观调控的影响下和商业银行对信贷风险意识加强的基础上，房地产信贷将出现不同程度收缩的结论。
论文分为四个部分组成。第一部分为绪论部分，主要内容为本研究的选题背景和研究意义、国内外房地产信贷风险预测的现状、本文的研究内容和思路。第二部分介绍了房地产信贷风险与风险识别的相关理论，为论文的进一步研究做了理论的铺垫。第三部分本文的实证部分，着重以影响房地产上市企业信贷风险的指标因素为切入点，运用灰色预测实证方法对房地产信贷风险进行预测研究。第四部分为主要结论及构建房地产信贷风险的防范体系。