2016年江西财经大学数量经济学专业计量经济学复试笔试最后押题五套卷
● 摘要
一、单项选择题
1． 结构式模型
A.C t
B.Y t 和G t
C.Y t-1
D.I t
【答案】C
【解析】在联立方程模型中，C t 、Y t 和I t 是内生变量，G t 是外生变量，Y t-1是滞后内生变量，G t 和Y t-1一起构成先决变量。
2． （ ）也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。
A. 截面数据
B. 时间序列数据
C. 虚变量数据
D. 混和（平行）数据
【答案】C
【解析】虚变量数据只取0或1。
3． 对于有限分布滞后模型
的假定是（ ）。
【答案】A
【解析】阿尔蒙多项式法假定回归系数βi 可用一个关于滞后期i 的适当阶数的多项式来表示，即
。
第 2 页，共 61 页 中的滞后内生变量为（ ）。 ，应用阿尔蒙变换估计模型时，回归系数βi
4． 多元回归模型的样本回归平方和为200，残差平方和为100，则样本的可决系数为（ ） 。
A.0.50
B.0.67
C.0.75
D.1.00
【答案】B
【解析】己知ESS=200，RSS=100，所以可决系数
5． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。
A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾
C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾
D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾
【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，
（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
6． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。
A. 自适应预期模型
B. 局部调整模型
C. 科伊克变换模型
D. 有限分布滞后模型
【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
7． 一元回归方程
A. 临界值为1.734，系数显著不为零
B. 临界值为2.101，系数显著不为零
C. 临界值为1.734，系数显著为零
D. 临界值为2.101，系数显著为零
【答案】D
【解析】在变量显著性检验中，针对变量
第 3 页，共 61 页 ，而它的偏自相关函数，其斜率系数对应的t 统计量为2.00，样本容量为20，则在5%显著性水平下，对应的临界值及显著性为（ ）。 设计的原假设与备择假设为
给定一个显著性水平，得到临界值，于是可根据
来决定拒绝（或接受）原假设
知:，从而判定对应的解释变量是否显著为零。由已知条件可，故接受原假设，系数显著为零。
8． 在建立联立方程计量经济学模型时要遵循的原则中提到:要使前面每一个方程中都包含至少1个该方程 所未包含的变量，并且互不相同。这一句话保证了（ ）。
A. 新引入方程本身是可识别的
B. 原来可以识别的方程仍然可以识别
C. 该方程与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式
D. 保证了所有方程的可识别性
【答案】A
【解析】在建立联立方程计量经济学模型时遵循的原则:①要使该方程包含前面每一个方程中都不
，这句话保证了该方程的引入不破坏前面己有方程的可包含的至 少1个变量（内生或先决变量）
识别性; ②同时使前面每 一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同，这句话保证了新引入方程本身是可以识别的。
9． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。
A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型
B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数
C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的
D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型
【答案】D
【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。
10．在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（ ）原则。
A. 一致性
B. 准确性
C. 可比性
D. 完整性
【答案】C
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利
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