当前位置：ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库
问题：
[单选] 以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）
A . 交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B . 由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C . 交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D . 动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（） 信用评分模型。 信用评级模型。 历史频率模型。 因果模型。
制造商无法履行保修承诺可被视为（），而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括偿还本金和合同规定支付的利息，将被视为（）。 市场风险；信用风险。 信用风险；履约风险。 履约风险；信用风险。 信用风险；市场风险。
Altman的Z评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了（）。 总资产报酬率。 净资产收益率。 债务权益。 总资产与销售比率。
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。 该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%。 该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%。 该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%。 该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%。
假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？（） 银行增加对公司债务的风险暴露。 银行降低对公司债务的风险暴露。 银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务。 银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务。
以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）
