[单选] 对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

Altman的Z评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了（）。 总资产报酬率。 净资产收益率。 债务权益。 总资产与销售比率。 以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值？（） 标准法。 简单法。 内部评级法。 高级综合法。 以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（） 交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险。 由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的。 交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系。 动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响。 A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（） 2亿美元。 2.5亿美元。 1.5亿美元。 1亿美元。 A银行决定提供10年期的贷款给一个相当缺乏流动性的产业，并正在考虑为该贷款融资的各种方法，下列选项的哪一项融资方法呈现出最大外生流动性风险？（） 6个月期伦敦银行同业拆借利率市场。 外汇市场。 1年期国债市场。 隔夜银行同业市场。 对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。