2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷
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2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷（一） . 2 2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷（二） 10 2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷（三） 18 2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷（四） 25 2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学复试笔试最后押题五套卷（五） 32
一、单项选择题
1． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
2． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即
（ ）。
A. 衰减率
B. 调整速率
C. 预期系数
D. 分布滞后衰减率
【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数按几何衰减:
，其中，为分布滞后衰减率，为调整速率。
3． 如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。
A. 加权最小二乘法
B. 广义差分法
C. 普通最小二乘法
D. 工具变量法
【答案】A
【解析】加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后再用普通最小二乘法估计其参数; 模型存在异方差时，无法保证普通最小二乘法估计量的有效性; 广义差分法是一类克服序列相关性的有效方法; 工具变量法是解释变量与随机干扰项同期相关时常用的
称为
估计方法。
4． 一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。
A. 渐近无偏性
B. 一致性
C. 线性性
D. 渐近有效性
【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值; ②一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值; ③渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
5． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。
A. 参数估计量非一致
B. 参数估计量非有效
C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义
D. 模型的预测功能失效
【答案】A
【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
6． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。
A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等
B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等
C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等
D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等
【答案】A
【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。
7． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。
A. 每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数
B. 简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系
C. 简化式模型并不是经济系统的客观描述
D. 简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数
【答案】B
【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。
8． 下列各项中，不属于估计量的大样本性质的有（ ）。
A. 一致性
B. 无偏性
C. 渐近无偏性
D. 渐近有效性
【答案】B
【解析】考察总体的估计量其优劣性的准则:①线性性; ②无偏性; ③有效性; ④渐近无偏性; ⑤一致性; ⑥渐近有效性。前三个准则称作估计量的小样本性质，后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。
9． 关于平行数据模型中的情形
A. 在横截面上无个体影响，无结构变化
B. 在横截面上存在个体影响
C. 在横截面上存在变化的经济结构
D. 此情形成为变截距模型
【答案】A
【解析】单方程平行数据常用的情形:
情形l :
情形2:
情形3:（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型） 的叙述，正确的是（ ）。
对于情形3，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构。
10．在简化式模型中，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为该模型（ ）。
A. 恰好识别
B. 过度识别
C. 不可识别
D. 不确定
【答案】C
【解析】在简化式模型中，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，被认为是过度识别。
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