下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"。 在规定的时间内未被执行的期权价值为零。 空头看涨期权的到期日价值没有下限。 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。 A、该期权处于实值状态。 B、该期权的内在价值为2元。 C、该期权的时间溢价为3.5元。 D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元。
现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。 A、3.25%。 B、8.86%。 C、6.81%。 D、10.22%。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。 A、63.65。 B、63.60。 C、62.88。 D、62.80。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。 A、二叉树模型是一种近似的方法。 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的。 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近。 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系。
某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。
