● 摘要
2005年中国银监会批准了多家银行系基金公司，开启了我国银行业经营多元化的大幕。由于银行拥有众多的营业网点和大量的专业人才，因此开展基金业务将会给银行业和基金业的发展注入很多新鲜的活力。但是，银行的风险防范体系能否经受住多种经营的考验，尤其是越来越受到重视的操作风险问题能够得到有效的预防，成为了银行界极为关注的问题。本文即从此出发，着力探讨我国商业银行的操作风险现状及管理对策。本文的研究重点是商业银行的操作风险管理。通过对世界范围内操作风险管理现状和应用热点的研究，本文从理论界和实务界两个不同的角度分别展开对操作风险的识别和分析。通过对操作风险统计模型的细致研究，本文认为已有的统计方法均需要强大的数据库作为分析的基础，并不适合我国目前数据储备有限的情况。而我国现阶段银行案件频发高发的现实，又明确地宣告操作风险管理已经刻不容缓。本文在仔细分析了我国操作风险的成因和发生规律之后，认为可以通过工作流程和制度建设两个方面来对其进行管理和预防。Petri网是计算机网络中比较常用的方法，一方面它可以通过网络图形再现工作流程，恰好与操作风险的解决方法相吻合；另一方面它的计算是基于图形结构，而不需要其它的数据积累，在我国更加具有操作性。因此本文创造性地将Petri网引入银行操作风险管理中，以商业银行的主要业务——授信业务为例进行细致分析。在Petri网的帮助下，本文发现了银行授信流程中存在的问题，并且通过Petri网的拓展找到了改进流程的方法，最终将解决方法上升为管理层的管理对策，提出了对重点岗位重点监控的意见和建议，以促进我国商业银行经营模式向健康化发展。从逻辑结构上讲，本论文的研究方向是商业银行操作风险管理，围绕着操作风险管理的主题，本文创造性地选择Petri网作为分析工具，提出了重点岗位重点监控、强制轮岗加强内审、流程再造健康发展等管理策略和预防措施，对我国银行操作风险的管理有一定的借鉴意义。