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问题:

[多选] 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。

A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

某企业某年12月份发生以下经济业务,要求编制有关的会计分录: 在支付结算活动中,下列行为有可能承担刑事责任的是()。 A、金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的。 B、违反支付结算办法规定擅自印制票据的。 C、伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的。 D、有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈行为,构成犯罪的。 角膜结核的临床表现中最常见的是 A.角膜基质炎。 B.结核性角膜溃疡。 C.浅层点状角膜炎。 D.边缘性角膜炎。 E.泡性角膜炎。 票据和结算凭证上的()如有更改,该票据无效。 A、金额。 B、出票或签发日期。 C、收款人名称。 D、付款人名称。 麻风患者发生神经麻痹性角膜炎或角膜溃疡是由哪根神经损害引起的 A.视神经。 B.三叉神经。 C.动眼神经。 D.展神经。 E.滑车神经。 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
参考答案:

  参考解析

Credit   Metrics本质上是一个VaR模型,所以A项正确;Credit   Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的,所以B项错误;
Credit   PortfolioView是Credit   Metrics模型的一种补充,Credit   PortfolioView比较适合投机类型的借款人,所以C、D项正确;
Credit   Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的,所以E项正确。

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