当前位置:风险管理题库>第三章信用风险管理题库

问题:

[单选] 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

企业融资杠杆率。行业因素。宏观经济周期因素。清偿优先性。

问题:

[单选] 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。

1300。1600。1800。1700。

问题:

[单选] 压力测试是用于评估()。

预期损失。特定事件的变化。风险价值。特定经营环境。

问题:

[单选] ()是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

信用风险对冲。信用风险识别。信用风险监测。信用风险控制。

问题:

[单选] 预期损失率的计算公式表示为()。

预期损失率一预期损失/资产总额。预期损失率一预期损失/贷款资产总额。预期损失率一预期损失/负债总额。预期损失率=预期损失/资产风险敞口。

问题:

[单选] 债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行为了降低客户违约风险导致的损失,对原有贷款进行调整,商业银行的这种操作属于()。

贷款重组。限额管理。贷款转让。贷款审批。

问题:

[单选] 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段,在以下各项中,它的内容不包括()。

客户信用评级。风险违约区分能力验证。检验评级结果。对违约概率预测准确性的验证。

问题:

[单选] 有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。

该指标衡量了商业银行风险变化的程度。该指标是一个静态指标。该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率。该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

问题:

[单选] 以下关于相关系数的论述,错误的是()。

相关系数具有线性不变性。相关性是描述两个联合事件之间的相互关系。相关系数仅能用来计量线性相关。对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

问题:

[单选] 假设某银行在2012会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为l5亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。

15%。12%。45%。25%。

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