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问题:

[多选] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合,并形成线性关系
B . 货币收益是正态分布的
C . 货币收益是非正态分布的
D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取()确定 二者之和中的平均值。 二者之和中的最小值。 二者之和中的最大值。 二者之中的最大值。 下列有关汇率风险管理方法的描述正确的有() 对于出口商而言,出售货物以本国货币计价。 只要有可能,以同一外币进行支付和收款的公司,应该以该货币用支付抵销收款。 若预期该国的货币将会转弱,企业应该尝试使用提前付款。 若预期该国的货币将会转强,企业应该在到期日之前提前支付。 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过()。 6只。 8只。 10只。 12只。 利率对业务的影响取决于融资方式的选择,下列选项中正确的有() 资本结构。 固定利率和浮动利率相结合。 短期债务与长期债务向结合。 长期股权投资。 早期抑制快速响应直立型喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合()。 不应小于100,不应大于150。 不应小于75,不应大于150。 不应小于100,不应大于300。 不应小于75,不应大于300。 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
参考答案:

  参考解析

本题考核方差-协方差法的假设前提。方差—协方差法假设:
(1)企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合,并形成线性关系。因此,货币总收益也与所有单独的货币收益线性相关;
(2)货币收益是正态分布的。【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

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