2017年安徽工业大学统计学与计量经济学之计量经济学考研复试核心题库
● 摘要
一、简答题
1． 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?
【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识
别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识
别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结
构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可
以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不
可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程具有一组
参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。
2． 在多元线性回归分析中，t 检验与F 检验有何不同? 在一元线性回归分析中二者是否有等价的
作用?
【答案】在多元线性回归模型分析中，t 检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单一检
验; 而F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的联合检验。在多元线性回归中，
若F 检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的，但具体是哪个解释
变量与被解释变量之间关系显著则需要通过，检验来进一步验证，但若F 检验接受原假设，则意
味着所有的，检验均不显著。
在一元线性回归模型中，由于解释变量只有一个，因此F 检验的联合假设等同于，检验的单一假
设，两检验作用是等价的。
3． 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位? 当代计量经济学发展的基本特征与动向
是什么?
【答案】（l ）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方
面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学
科占据重要的地位，主要表现在:
①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授己成为经济学课程表中最具有权威的一部分;
②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关;
③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。
（2）从当代计量经济学的发展方向来看，表现出以下基本特征:
①计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验:
②计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等;
③计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，能够从总量和趋势上说明经济规律的简单
模型应用越来越广泛;
④非经典计量经济学的理论与应用研究日益成为计量经济学研究的重要内容。
二、计算题
4．
在凯恩斯收入决定模型
定:（1）证明:
；中，随机干扰项满足经典线性回归模型中假。
（2）证明:由该联立模型估计的边际消费倾向是有偏且不一致的。
【答案】（1）由联立模型两个结构方程可联立解出
于是
从而
（2）对消费方程应用OLS 法估计得:
于是
是边际消费倾向，
的概率极限为：
，因此 是有偏估计量。
5． 观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。下表给出了1978~2007年中国货物进、出口额 的自然对数序列LM 与LX 。
（l ）对LX 与LM 序列进行单位根检验，检验他们的平稳性;
（2）检验LX 与LM 的单整性;
（3）检验LX 与LM 的协整性;
（4）如果LX 与LM 是协整的，请估计LX 关于琳的误差修正模型。
【答案】（1）在Eviews 软件对LX 的单位根的检验中，经过尝试，三个检验模型的适当形式分别为:
可见，在5%的显著性水平下，三个检验模型均不拒绝序列LX 具有单位根的假设，表明LX 是非
平稳的。同样地，可以检验出序列LM 也是非平稳的。三个检验模型适当的形式分别为: