问题：
[单选] 下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。
全部资金投资于股票X。全部资金投资于债券Y。全部资金投资于权证Z。全部资金投资于指数基金。
问题：
[单选] 下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。
对大多数公司产生影响。无法分散。只对个别公司产生影响。宏观环境变化属于系统性风险。
问题：
[单选] 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
在险价值（VAR）。方差。均值。绝对离差。
问题：
[单选] 均值方差法以投资者的（）为前提条件。
风险厌恶偏好。风险喜好偏好。风险中性偏好。不依赖风险偏好。
问题：
[单选] 下列组合属于最小方差组合的是（）。
期望收益8％，标准差12％。期望收益8％，标准差14％。期望收益8％，标准差16％。期望收益8％，标准差18％。
问题：
[单选] 下列行为不属于战略资产配置的是（）。
确定今年对股市的最高投资比例。确定今年对债券投资的下限。确定未来三年内最低的收益目标。确定对XX股票的投资比例。
期望收益8％，标准差16％。期望收益9％，标准差16％。期望收益10％，标准差16％。期望收益11％，标准差16％。
问题：
[单选] 下列各项对CAPM的理解正确的是（）。
CAPM可以解释证券的全部收益。CAPM属于规范经济学的范畴。CAPM在推导时不需要任何假设条件。CAPM可以用来评价基金的业绩。
问题：
[单选] 下列组合不属于有效组合的是（）。
期望收益8％，标准差16％。期望收益10％，标准差21％。期望收益9％，标准差24％。期望收益11％，标准差30％。
问题：
[单选] CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。
证券的系统性风险。证券的非系统性风险。证券的全部风险。证券的财务风险。
