问题：
[单选] 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
有效期限（M）。违约风险暴露（EAD）。违约概率（PD）。违约损失率（LGD）。
问题：
[单选] 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。
金融危机对行业发展产生影响。行业产能明显过剩。市场需求出现明显下降。行业个别企业出现亏损。
问题：
[单选] 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
0.03％，0.03％。0.02％，0.04％。0.02％，0.03％。0.03％，0.04％。
问题：
[单选] 假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
8.3％。7.3％。9.5％。10％。
问题：
[单选] 目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。
≤1.5％、≤150％，两者孰低。≥1.5％、≥150％，两者孰高。≥2％、≥120％，两者孰高。≤2％、≤120％，两者孰低。
问题：
[单选] 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。
抵债资产。按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款。个人贷款。已核销的账销案存资产。
问题：
[单选] 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
0.8。4。1。3.2。
问题：
[单选] 在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。
对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权。对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权。对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权。对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权。
问题：
[单选] 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。
偿债能力和偿还意愿；道德风险。偿债能力和偿还意愿；违约风险。收入水平和偿债能力；违约风险。收入水平和偿债能力；道德风险。
问题：
[单选] 某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。
8。7.2。4.8。3.2。
