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问题:

[单选] 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

A . 有效期限(M)
B . 违约风险暴露(EAD)
C . 违约概率(PD)
D . 违约损失率(LGD)

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参考答案:

  参考解析

内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

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