问题：
[单选] 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言。违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关。违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关。商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率。
问题：
[单选] 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
水泥业。钢铁业。汽车业。建筑业。
问题：
[单选] 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。
该行AA级客户的违约频率为0.5％。该行AA级客户的贷款不良率为0.5％。该行AA级客户的违约概率为0.5％。该行AA级客户的违约损失率为0.5％。
问题：
[单选] 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。
单笔不超过100万授信的个人信用卡。某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款。以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款。某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信。
问题：
[单选] 某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。
7.25％。9％。10.14％。8.77％。
问题：
[单选] 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
95.757％。96.026％。98.562％。92.547％。
问题：
[单选] 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
基于内部评级体系的方法。风险价值（VaR）方法。历史模拟法。基于外部评级体系的方法。
问题：
[单选] 根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。
内部评级和外部评级。客户评级和监管分析。客户评级和债项评级。分行评级和总行评级。
问题：
[单选] 某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。
40％。25％。62.5％。37.5％。
问题：
[单选] 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
880000。923000。742000。672000。
