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问题:

[单选] 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。

A . 880000
B . 923000
C . 742000
D . 672000

装备抢修车适用于消防车辆、器材现场抢修,遂行保障及对消防车辆的初始保养,换季保养,一、二级维护等作业。 色彩的状态由哪三个因素所决定? 手电钻用于金属件钻孔,但不适用于木材和塑料件钻孔。 哪些因素能影响电弧电压反馈调节系统的调节精度? 台钻适用于各种材料零件上钻、扩、铰孔用,主要适用于修理日用机具使用。 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。
参考答案:

  参考解析

预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。

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