问题:
A . 880000B . 923000C . 742000D . 672000
● 参考解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
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