当前位置：风险管理题库＞第五章操作风险管理题库

操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强。操作风险已被纳入资本充足率测算范围。操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险，所以操作风险不会引发信用风险和市场风险。业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低。操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误。

由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险。次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险。随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险。银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险。次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔。

《有效银行监管的核心原则》。《巴塞尔协议Ⅲ》。《商业银行操作风险管理指引》。《商业银行资本管理办法（试行）》。《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（"操作风险13条"）。

商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线。商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统。商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险。商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率。商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控。

损失分布法。内部衡量法。打分卡法。因果分析法。自我评估法。

损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计。损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据。损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据。基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。损失分布法框架下，不需要计算VaR值。

高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型。频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关。严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关。累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵。

正确。错误。

正确。错误。

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