问题：
[单选] 风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。
收益率的方差。收益率的偏度。收益率的峰度。收益率的均值。
问题：
[单选] 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
正完全相关。负完全相关。不相关。不完全负相关。
风险极度爱好者。风险极度厌恶者。风险中性者。理性投资者。
问题：
[单选] 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。
位置最低。位置最高。曲度最大。曲度最小。
问题：
[单选] 只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
最小方差组合。最大方差组合。最高收益率组合。适合自己风险承受力的组合。
问题：
[单选] 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例。相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例。相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例。不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例。
问题：
[单选] 期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。
正相关。负相关。线性。凸性。
问题：
[单选] 证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（）的补偿。
即期消费。远期消费。即期收益。远期收益。
问题：
[单选] 风险溢价与承担的风险大小成（）。
正比。反比。不相关。线性。
问题：
[单选] （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
证券组合的期望收益率。β系数。证券间的相关系数。证券各自的权重。
