问题：
[单选] 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
β系数。詹森指数。夏普指数。特雷诺指数。
问题：
[单选] 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
-0.022。0。0.022。0.03。
问题：
[单选] 对基金评价不应考虑的内容有（）。
基金的风险收益特征。基金投资觉得系统及交易系统的有效性和一贯性。基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法和业绩比较基准。基金管理公司及其人员的合规性。
问题：
[单选] 对基金管理人进行评价应当考虑的内容（）。
基金管理公司的治理结构。投资管理和研究能力。股东、高级管理人员、基金经理的稳定性。以上都正确。
问题：
[单选] 从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。
对不同分类的基金进行合并评价。对特定客户资产管理计划进行评价。对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月。基于本机构自己的研究成果对基金进行评价。
问题：
[单选] 基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果，不得有下列行为（）。
对生效不足6个月的基金进行评奖或者单一指标排名。对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月。对基金、基金管理人评奖的评奖期间超过12个月。对基金、基金管理人评级的评级期间超过36个月。
问题：
[单选] （）就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。
凸性。到期期限。久期。获利期。
问题：
[单选] 久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
麦考莱。特雷诺。夏普。罗斯。
问题：
[单选] 久期与到期收益率之间呈（）的关系。
正向。相反。线性。凸线型。
问题：
[单选] 按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。
0.703。-0.703。-0.747。0.747。
