问题：
[单选] （）的出现标志着现代证券组合理论的开端。
《证券投资组合原理》。资本资产定价模型。单一指数模型。《证券组合选择》。
问题：
[单选] 假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。
4%。5.2%。5.6%。6.4%。
问题：
[单选] 假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。
1.03%。1.05%。1.06%。1.07%。
问题：
[单选] 假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。
4.4。5.5。6.6。7。
问题：
[单选] 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。
未来可能收益率。期望收益率。收益率的方差。收益率的标准差。
问题：
[单选] 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
3.8%。7.4%。5.9%。6.2%。
问题：
[单选] 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
收益最大的。风险最小的。收益和风险均衡的。所有可能的。
问题：
[单选] 可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）。
向外凸或呈线性。向里凹。连接点向里凹的若干曲线段。呈现为数条平行的曲线。
问题：
[单选] 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做（）。
最小风险组合。最小方差组合。最佳资产组合。最高收益组合。
