问题：
[单选] 某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。
进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换。进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换。做空期限1年的互换卖权。做多期限1年的互换卖权。
问题：
[单选] 对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
利用利率互换将固定利率转换成浮动利率。利用货币互换将固定利率转换成浮动利率。做空利率互换。做多交叉型货币互换。
问题：
[单选] 合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。
A．发起方式。B．资产形成方式。C．分块方式。D．市场投资结构。
问题：
[单选] 与可转换债券（Convertible Bond）相比，可交换债券（Exchangable Bond）最显著的特征是（）。
A．含有基于股票的期权。B．发行者持有的期权头寸是看涨期权空头。C．标的股票是发行者之外的第三方股票。D．杠杆效应更高。
问题：
[单选] 按照发行方式分类，结构化金融衍生产品可分为（）。
公开募集的结构化产品与私募结构化产品。股权类、利率类、汇率类和商品类结构化产品。收益保证型和非收益保证型。基于互换的结构化产品和基于期权的结构化产品。
问题：
[单选] 利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。
卖出对应债券价格的看涨期权。买入对应债券价格的看涨期权。卖出对应债券价格的看跌期权。买入对应债券价格的看跌期权。
问题：
[单选] 结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。
看涨期权多头结构。看跌期权多头结构。一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头。看涨期权空头结构。
问题：
[单选] 某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。
卖出了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权。卖出了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权。买入了一个利率封顶期权、买入了一个利率封底期权。买入了一个利率封顶期权、卖出了一个利率封底期权。
问题：
[单选] 某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
即期利率互换和数字利率封顶期权。远期利率互换和数字利率封顶期权。即期利率互换和数字利率封底期权。远期利率互换和数字利率封底期权。
问题：
[单选] 收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是（）。
看涨期权。看跌期权。期权多头。期权空头。
