问题：
[多选] 2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。
IO1403-C-2100。IO1403-C-2200。IO1403-P-2100。IO1403-P-2200。
问题：
[多选] 下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。
标的资产价格。行权价格。标的资产价格波动率。股息率。
A、输出与输入之间有信号通路。B、电路中存在反向传输的信号通路。C、除放大电路以外还有信号通道。
问题：
[多选] 下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大。对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响。如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值。其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升。
问题：
[多选] 关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关。其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关。对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低。对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低。
问题：
[多选] 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
68.5。69。69.5。70。
问题：
[多选] 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。
买入执行价为2450点的看涨期权。卖出股指期货。买入执行价为2350点的看涨期权。卖出执行价为2300点的看跌期权。
问题：
[多选] 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。
85。95。120。130。
问题：
[多选] 当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。
买入3个月到期的平值看涨期权。买入3个月到期的平值看跌期权。卖出1个月到期的深度实值看涨期权。卖出1个月到期的深度实值看跌期权。
问题：
[多选] 当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法正确的是（）。
投资者潜在最大盈利为所收取的权利金。投资者潜在最大损失为收取的权利金。投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和。投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差。
