问题：
[多选] 从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。
投资者潜在最大盈利为所支付权利金。投资者潜在最大损失为所支付权利金。投资者的最大盈利无限。投资者是做多波动率。
问题：
[多选] 买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
该策略属于牛市策略。该策略属于熊市策略。损益平衡点为1970点。损益平衡点为2030点。
问题：
[多选] 下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权。买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权。买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30。的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权。买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权。
问题：
[多选] 以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
股票现货多头与看涨期权空头。股指期货空头与看跌期权空头。跨式组合策略多头。保护性看跌策略。
问题：
[多选] 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.。指数上涨时此交易策略风险无限。指数下跌时此交易策略风险无限。此交易策略的到期收益最大为48点。
标的资产价格遵循几何布朗运动。允许卖空标的资产。没有交易费用。标的资产价格允许出现跳空。
问题：
[多选] 下列关于Theta值描述正确的有（）。
随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的。随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的。Theta值反应时间流逝对期权价格的影响。Theta值反应时间流逝对波动率的影响。
问题：
[多选] 下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。
IO1409-P-2300空头的Delta。IO1409-P-2300多头的Gamma。IO1409-C-2300空头的Theta。IO1409-P-2300空头的Gamma。
虚值和实值期权的市场价格高于平值期权。虚值和实值期权的时间价值高于平值期权。深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权。深度实值期权仍有一定的时间价值。
问题：
[多选] 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
深度虚值期权理论价格被低估。深度实值期权价理论格被低估。深度虚值期权价理论格被高估。深度实值期权价理论格被高估。
