问题:
[问答题,简答题] 无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150,计算6个月期的期货价格?
问题:
[问答题,简答题] 假定无风险利率为每年9%(连续复利),股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份,股息收益率为每年5%,在其他月份,股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300,那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少?
问题:
[问答题,简答题] 假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
问题:
[问答题,简答题] 瑞士和美国的连续复利的两个月期限的利率分别为每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期价格为0.8美元。在2个月后交割的期货价格为0.81美元,这时存在什么样的套利机会。
问题:
[问答题,简答题] 白银的现价为每盎司9美元,每年存储费用为每盎司0.24美元,存储费要每季度预先支付一次。假定所有期限的利率为每年10%(连续复利),计算9个月后到期的期货价格。
问题:
[问答题,简答题] 一家公司宣布2对1的股票分股,解释执行价格60美元的看涨期权条款会如何变化。
问题:
[问答题,简答题] 解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
问题:
[问答题,简答题] 解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格?
问题:
[问答题,简答题] 列出影响期权价格的6个因素。
问题:
[问答题,简答题] 列举来年两个原因说明为什么无股息股票的美式看涨期权不应提前行使。第一个原因涉及货币的时间价值;第二个原因在利率为0时也成立。