问题：
[问答题,简答题] “提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
问题：
[问答题,简答题] 解释熊市差价的两种构造方式。
问题：
[问答题,简答题] 对投资者而言，什么是购买蝶式差价的良好时机？
问题：
[问答题,简答题] 采用什么样的交易可以产生倒置日历差价？
问题：
[问答题,简答题] 跨式组合与异价跨式组合的差别是什么？
问题：
[问答题,简答题] 用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
问题：
[问答题,简答题] 股票期权的Delta含义是什么？
问题：
[问答题,简答题] 不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？
问题：
[问答题,简答题] 解释风险中性定价定理。
问题：
[问答题,简答题] 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？
