当前位置：中级会计实务题库＞第十九章资产负债表日后事项题库

问题：

[单选] （）指未能有效充分利用所有适用信息及时执行风险管理工作或及时作出风险决策。

计量风险。报告风险。人员风险。决策流程风险。

参考答案

问题：

[单选] 利率敏感性风险主要计量以下哪种风险来源。（）

重定价风险。基差风险。收益率曲线风险。期权风险。

参考答案

问题：

[单选] 久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。

小。接近0。大。任意数值。

参考答案

问题：

[单选] 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。

资产负债比。负债资产比。1。久期缺口。

参考答案

问题：

[单选] 商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。

利率敏感性分析。缺口分析。套期保值。任意数值。

参考答案

问题：

[单选] （）是指商业银行暂时为现有的资产或负债头寸保值或作为某种将来头寸的替代品而采取的措施，该方法往往是通过表外科目来减少表内科目的风险。

套期保值。利率敏感性分析。缺口分析。模拟分析。

参考答案

问题：

[单选] （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。

保守的。中性的。激进的。其他。

参考答案

问题：

[单选] 激进的利率风险管理方式要基于对（）正确判断的基础上，如果预期错误，则会给银行带来很大的损失。

宏观经济。利率走势。CPI。GDP。

参考答案

问题：

[单选] 激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。

缩小。保持。向0靠近。扩大。

参考答案

问题：

[单选] 通常来看，扩大正利率敏感性缺口的途径不包括（）。

增加浮动利率贷款。增加短期投资。增加中长期固定利率贷款。增加中长期负债。

参考答案

首页
上一页

...

48
49
50
51
52

...

下一页
尾页
共63页623条数据

相关内容

相关标签

公务员考试尔雅论文作业考研资料