问题：
[多选] 下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。
投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值。单项资产的β系数与该资产的标准差有关。投资组合的β系数与该组合的标准差有关。β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险。
问题：
[单选] 下列有关证券市场线的表述中，正确的有()。
同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统风险水平不同。证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平。在其他条件不变的情况下，投资者风险厌恶感的加强，将使证券市场线向下平移。证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合。
问题：
[问答题,简答题] 计算题： 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中⑴～⑾位置的数字。
问题：
[单选] 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动。依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险。投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值。投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险。
问题：
[多选] 下列关于相关系数的说法中，正确的是()。
若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强。若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱。在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产。一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值。
问题：
[单选] 下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。
证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱。当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差。只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合。投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定。
问题：
[多选] 下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。
有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线。在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方。如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱。对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响。
问题：
[单选] 下列有关资本市场线的说法中，正确的是()。
资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系。资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集。资本市场线的出现，使完全由风险资产构成的有效集不再有效。投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择。
问题：
[多选] 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自于自有资金，则()。
总期望报酬率为16.4%。总标准差为24%。该组合位于M点的左侧。资本市场线的斜率为0.35。
问题：
[单选] 下列有关货币时间计算的表述中，正确的是()。
某递延年金的第一笔款项在第4年初支付，则该笔递延年金的递延期为3期。普通年金现值系数=预付年金现值系数×(1+利率)。普通年金终值系数=预付年金终值系数÷(1+利率)。某奖励基金自成立之日起，计划无限期每年发放固定奖金额10万元，若设定的折现率为10%，则现在应一次性投入本金100万元。
