问题:
A . 总期望报酬率为16.4%
B . 总标准差为24%
C . 该组合位于M点的左侧
D . 资本市场线的斜率为0.35
● 参考解析
投资于风险资产的比例=120/100=1.2
总期望报酬率=1.2×15%+(1-1.2)×8%=16.4%,选项A正确;
总标准差=1.2×20%=24%,选项B正确;
由于投资于风险资产的比例=1.2>1,因此投资者按无风险利率“借入”了资金,因此该组合位于M点右侧,选项C错误;
资本市场线斜率=(15%-8%)/20%=0.35,选项D正确。
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