问题：
[单选] 某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。
0。1。11。100。
问题：
[单选] 假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）
购买0.4167股的股票。以无风险利率借入18.38元。购买股票支出为18.75元。以无风险利率借入15元。
问题：
[单选] 假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
7.78。5.93。7.50。6.25。
问题：
[单选] 如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资收益率等于（）
4％。3.96％。7.92％。4.12%。
问题：
[单选] 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前（）
以固定价格购买或出售标的资产的权利。以固定价格购买标的资产的权利。以固定价格出售标的资产的权利。以较低价格购买或出售标的资产的权利。
股票加多头看涨期权组合。股票加多头看跌期权组合。股票加空头看涨期权组合。出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权。
问题：
[单选] 对于欧式看跌期权来说，期权价格随着股票价格的下跌而上涨，当股价足够低时（）
期权价格可能会等于股票价格。期权价格不会超过股票价格。期权价格可能会超过执行价格。期权价格不会超过执行价格。
问题：
[单选] 如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应采取的期权投资策略是（）。
抛补看涨期权。保护性看跌期权。多头对敲。空头对敲。
问题：
[单选] 下列有关期权价格影响因素中表述正确的是（）
到期期限越长，期权价格越高。股价波动率越大，期权价格越高。无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高。预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。
问题：
[单选] 某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）
0.5。0.44。0.43。1。
