题目：期权定价族的无偏估计及其隐含标准差的统计特征

随着金融行业的迅速发展，期权定价公式从经典的Black-Scholes 公式演化出许多新的定价公式，本文总结了期权定价族的公式，随后研究了期权定价族（包括欧式期权、亚式期权、欧式幂期权、亚式幂期权）的无偏估计，又从期权定价的无偏估计的分布中得到隐含标准差（即隐含波动率估计值）的期望和方差等特征。通过研究期权定价族的无偏估计，可以减少由于非线性性造成的系统性偏差，也可以更简洁方便对期权进行定价。通过研究隐含标准差的统计特征，我们能够看到隐含波动率在一定范围内的变化情况。另一方面，理论上，我们也可以根据数据调整波动率的值。文章最后研究了中国资本市场的权证的估计情况，指出由于中国资本市场的特性,资本市场的实际数据和实验模拟的结果是存在一定差别的。