问题:
A . 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B . 在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C . 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D . 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
● 参考解析
夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。
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