当前位置:注册会计师题库>财务成本管理综合练习题库

问题:

[多选] 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有()

A . 标的资产的价格
B . 标的价格波动率
C . 到期期限
D . 无风险利率

电度表的检验周期是_________。 接地体可分为_________与_________两种。 下列有关看涨期权的表述不正确的有() 看涨期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升。 如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值。 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本。 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”。 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,需要用到的指标包括() 标的股票的当前价格。 期权的执行价格。 标准正态分布中离差小于d的概率。 期权到期日前的时间。 电路是由_________、_________、_________及等基本元件组成。 下列与看涨期权价值正相关变动的因素有()
参考答案:

  参考解析

对于美式期权而言,到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动;对于欧式期权而言,期权价值与到期期限的相关关系不确定。

在线 客服