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一、单项选择题

1． 假设回归模型为

普通最小二乘估计量（ ）。

A. 无偏且一致

B. 无偏但不一致

C. 有偏但一致

D. 有偏且不一致

【答案】D 【解析】为随机变量，与同期相关，说明模型存在随机解释变量问题，此时普通最小二乘估计量是有偏且非一致的。

2． 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、D 3分别表示两个地区的虚拟变量）? （ ）

【答案】D

【解析】模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m-1个虚拟变量， 否则会陷入“虚拟变量陷阱”。

3． 在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值

间（ ）。

A. 越大

B. 越小

C. 不变

D. 根据具体情况而定

【答案】A

【解析】置信区间与置信度高低存在此消彼长的关系。在1-a

的置信度下

第 2 页，共 46 页 ，其中为随机变量，与同期相关，则的越大，回归系数的置信区的置信区间为

，置信度越高，在其他情况不变的情况下，临界值越大，置信

区间越大。

4． 对于模型，当存在异方差、序列相关时，都会对参数估计量的方差产生影响，但是这两种情形下，参数估计量仍具有（ ）。

A. 无偏性

B. 有效性

C. 渐近有效性

D. 一致性

【答案】A

【解析】当存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性和线性性，但不具有有效性; 当存在序列相关时，参数估计量仍存在无偏性。

5． 根据样本资料建立某消费函数为:

为收入，虚拟变量

【答案】B

【解析】令D 分别为0或1，则消费函数

家庭的消费函数

为

。

6． 对回归方程进行的各种统计检验中，应用t 统计量检验的是（ ）。

A. 线性约束检验

B. 若干个回归系数同时为零检验

C. 回归参数的显著性检验

D. 回归方程的总体线性显著性检验

【答案】C

【解析】对回归方程进行的各种统计检验中，回归参数的显著性检验用的是t 统计量，而ABD 三项均用F 统计量进行检验。

7． 变量的变化率之比称为（ ）。

A. 乘数

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，其中C 为消费，X ，

所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。

，可以转化为:①城镇; ②农村家庭的城镇家庭的消费函数

为

B. 倍数

C. 弹性

D. 比率

【答案】C

【解析】弹性是变量的变化率之比; 乘数是变量的变化量之比，也称倍数。

8． 序列相关性产生的原因不包括（ ）。

A. 经济变量固有的惯性

B. 模型设定的偏误

C. 滞后变量的引入

D. 数据的编造

【答案】C

【解析】滞后变量的引入可能带来多重共线性问题。

9． 下面可以做两变量协整性检验的有（ ）。

A.DF 检验

B.ADF 检验

C.EG 检验

D.Johansen 检验

【答案】C

【解析】DF 检验和ADF 检验是对时间序列平稳性的检验; Johansen 检验又称JJ 检验，是对向量自回归模型的多重协整检验方法。

10．如果某模型的参数方差膨胀因子

A. 异方差问题

B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题

D. 解释变量与随机项的相关性

【答案】C

【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式

非常接近1，即多重共线性问题较严重。

可知，相关系数，则认为（ ）是严重的。

二、判断题

11．遗漏相关变量与设定错误的函数形式带来的偏误比包含无关变量严重的多，不仅估计量有偏且不一致，而且随机干扰项的方差也往往被高估。（ ）

【答案】√

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