2016年北京师范大学经济与工商管理学院计量经济学复试笔试最后押题五套卷
● 摘要
一、单项选择题
1． 模型A. 当B. 当C. 当D. 当
为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与
独立时 不相关，而与相关时
相关时
的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
2． 对于间断点己知的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。 A.Chow 方法和Gujarati 方法 B. 三阶段最小二乘估计 C. 加权最小二乘法 D. 广义最小二乘法 【答案】A
【解析】对于间断点已知的变参数模型，可以分段建立模型，分段估计即采用CHOW 方法，也可以引入虚拟 变量，建立统一的模型。对于间断点未知的变参数模型，可分为两种情况:当随机误差项的方差相等时，一般选 择不同的间断点进行试估计，然后从后选择使得两段方程的残差平方和之和最小的最优点; 当随机误差项的方差 不等时，应将间断点看成待估参数，用极大似然法进行估计。
3． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。 A. 自适应预期模型 B. 局部调整模型 C. 科伊克变换模型 D. 有限分布滞后模型 【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
4． 在分布滞后模型A. 即期乘数
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中，系数β0为（ ）。
B. 延迟乘数 C. 动态乘数 D. 均衡乘数 【答案】A
【解析】
在分布滞后模型
为动态乘数或延迟乘数，
5． 以Y 表示实际观测值
，
中，系数β0为短期乘数或即期乘数
，为长期乘数或均衡乘数。
表示回归估计值，
则用普通最小二乘法得到的样本回归直线
，满足（ ）。
【答案】A
【解析】
用普通最小二乘法可以得到正规方程组
，
由第一个正规方程
和
6． 联立方程计量经济学模型的结构式
，那么（ ）。
A. 不能确定第i 个方程是否可识别 B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程不具有唯一的统计形式 D. 第i 个方程可以识别 【答案】D
可得：。
，矩阵表示第i 个方程中未包含的变量
（包括内生变量和先决变量）在其他g-l 个方程中对应系数所组成的矩阵，如
果
【解析】判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为:如果可识别; 如果
个结构方程恰好识别; 如果
，则第i 个结构方程可以识别，并且如果
，则第i 个结构方程不
，则第i
，则第i 个结构方程过度识别。 由题中所给条件可得:
第i 个方程是可以识别的。但该方程是否是恰好识别的，还需要根据阶条件进行判别。
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7． 考察某市城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出之间的关系，可以建立一元线性回归模型
据OLS 方法得A.2.6 B.2.8 C.3.9 D.13.0
【答案】D
【解析】在原假设成立即
时，
。
，采用20个样本，根（x 表示人均可支配收入、Y 表示人均消费性支出）
，对应标准差
，那么
对应的
统计量为（ ）。
8． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。 A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾 C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾 D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾 【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
9． 变量的变化率之比称为（ ）。 A. 乘数 B. 倍数 C. 弹性 D. 比率 【答案】C
【解析】弹性是变量的变化率之比; 乘数是变量的变化量之比，也称倍数。
10．在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值间（ ）。 A. 越大 B. 越小 C. 不变
D. 根据具体情况而定 【答案】A
【解析】置信区间与置信度高低存在此消彼长的关系。在1-a
的置信度下
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，而它的偏自相关函数
越大，回归系数的置信区
的置信区间为
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