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问题:

[单选] ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 标准法
D . 蒙特卡洛模拟法

损失的可能性有以下()表现形式。 实际收益小于预期收益。 实际收益大于预期收益。 实际成本大高于预期成本。 实际成本低于预期成本。 ()是指导发展的世界观和方法论的集中体现,是对社会主义现代化建设指导思想的重大发展。 科学发展观。 辩证主义世界观。 唯物主义世界观。 资本主义经济观。 保险代理机构的经营范围不包括()。 A、代理销售保险产品。 B、代理收取保险费。 C、代理相关保险业务的损失勘查和理赔。 D、代理开发保险产品。 关于规划编制的社会参与和论证制度,下列说法错误的是()。 为提高规划的科学性,要充分发挥专家的作用。 规划编制的社会参与和论证制度能保证规划的科学性、合理性。 规划编制的社会参与和论证制度充分体现了人民当家作主的权力。 对所有规划,规划编制部门都应当公布规划草案或者举行听证会,听取公众意见。 有关市场风险,下面说法错误的是()。 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险。 市场风险既可能存在于银行的表内业务,也可能存在于表外业务。 银行的非交易业务不会发生市场风险。 市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。 ()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
参考答案:

  参考解析

方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布,从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布,再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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