问题:
A . 两种资产之间的收益率变化完全正相关B . 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C . 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D . 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
● 参考解析
则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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