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问题:

[多选] 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A . A、最低的预期报酬率为6%
B . B、最高的预期报酬率为8%
C . C、最高的标准差为15%
D . D、最低的标准差为10%

下列关于β值和标准差的表述中,正确的有()。 A、β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险。 B、β值测度系统风险,而标准差测度整体风险。 C、β值测度财务风险,而标准差测度经营风险。 D、β值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险。 Netscape Communicator和Internet Explorer都是浏览器软件。 INTERNET网是()。 A、数据流计算机。 B、多处理机系统。 C、局域网。 D、广域网。 有限责任公司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额为() A、不得高于公司净资产额。 B、不得高于公司总资产额。 C、不得低于公司净资产额。 D、不得低于公司总资产额。 下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。 A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关。 B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险。 C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系。 D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
参考答案:

  参考解析

投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数,由此可知,选项A、B的说法正确;如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,投资组合最低的标准差越小,根据教材例题可知,当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差,而本题的相关系数接近于零,因此,投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10%),所以,选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险,所以,选项C正确

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