问题:
A . 标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B . 期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
C . 期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D . 无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
E . 标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
● 参考解析
看涨期权的价值会呈现如下特征:(1)标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高。(2)期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低。(3)期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高。(4)无风险利率r越高,看涨期权的价值越高。(5)标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高。