问题:
A . 0.0023
B . 0.0031
C . 0.0137
D . 0.0397
● 参考解析
基准P的当月收益率为:(0.60×5.81%)+(0.30×1.45%)+(0.10×0.48%)=3.97%。此时基金P的超额收益率为:5.34% - 3.97%=1.37%。基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。此时权重为70:7:23,基金P的超额收益必然与这些权重对预定标准权重(60:30:10)的偏离有关。资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23- 0.10)×0.45%=0.31%。故选B
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