2017年湖南大学经济管理研究中心F2902金融学(06方向选)考研复试核心题库
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2017年湖南大学经济管理研究中心F2902金融学（06方向选）考研复试核心题库（五） . .. 52
一、名词解释
1． 短期利率和长期利率
【答案】短期利率一般指融资时间在一年以内的利息率，包括存款期在一年以内的各种存款利率，贷款期在一年以内的贷款利率和期限在一年以内的有价证券利率。
长期利率一般指融资时间在一年以上的利息率，包括期限在一年以上的存款、贷款和各种有价证券的利率。短期利率一般低于长期利率。因为首先，长期融资比短期融资风险大，期限越长，市场变化的可能性越大，借款者经营风险大，因而贷者遭受损失的风险越大; 其次，融资时间越长，借者使用借入资金经营取得的利润应当越多，贷者得到的利息也应越多; 最后，在现代纸币流通条件下，通货膨胀是一个普遍现象，因而，融资时间越长，通货膨胀率上升的幅度可能越大，只有利率较高才能使贷者避免或减少通货膨胀的损失。
2． 巴塞尔协议
【答案】巴塞尔委员会为了防止银行业出现大规模的危机，于1988年正式通过了《巴塞尔银
，即巴塞尔协议。 行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》
其主要内容由以下四个部分组成:
（1）资本的组成。银行资本组成应分为核心资本和附属资本两部分，附属资本包括未公开的储备、重估储备、普通准备金或呆账准备金、带有债务性质的资本工具等，核心资本由银行股本及从税后保留利润提取的公开储备组成。两部分之间应维持一定比例，即核心资本占银行全部资本的50%以上。
（2）标准化比率目标。国际大银行的资本对加权风险资产的目标比率应为8%，其中核心资本至少要占总资本的50%，一级资本比率不应低于4%。附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%
（3）风险加权的计算。巴塞尔委员会认为，要评估银行资本是否充足，可以根据其广泛的相对风险，将资本与资产负债表上不同种类资产以及表外项目进行加权，制定出的风险加权比率。表内资产项目的风险分为从“无风险”到“十足风险”四级，以0、20%、50%、100%给定风险权数。表内风险资产的计算公式为:表内风险资产=芝表内资产额X 风险权数。表外资产项目的风险按“信用换算系数”划分为从“无风险”到“十足风险”四级，以0、20%、50%、100%给定信用换算系数。表外风险资产的计算公式为:表外风险资产=E表外资产×信用转换系数X 表内相对性之资产的风险权数。此外，表外项目中与外汇和利率有关的或有项目用现时风险暴露法和初始风险暴露法子以处理。
（4）过渡期和实施的安排。巴塞尔委员会做出一些过渡的安排，以保证在1992年之前成员国的银行提高资本比率并达到这个共同的最低标准。从巴塞尔协议到1992年底大约有4年半时间，
资本风险资产比率最低标准为7.25%，资本中至少有一半应该是核心资本。在过渡期初衡量银行的资本状况时，核心资本的比例可包括阳属资本成分。
3． 直接融资
【答案】直接融资是指公司、企业在金融市场上从资金所有者那里直接融通货币资金，其方式是发行股票或债券。股票或公司债券的发行者，售出股票、债券，取得货币资金; 资金所有者，买进股票、债券，付出了货币资金。在这个过程中，没有既扮演债务人角色又扮演债权人角色的中介者处于债权人和债务人、资金所有者和资金需要者之间，所以用直接融资或直接金融概括，以区别十间接融资。
4． J 曲线效应（J-Curve Effects）
【答案】J 曲线效应的含义是:当一国货币贬值后，最初会使贸易收支状况进一步恶化而不是改善，只有经过一段时间以后贸易收支状况的恶化才会得到控制并趋好转，最终使贸易收支状况得到改善。这个过程用曲线描述出来，与英文字母“J ”相似，所以贬值对贸易收支改善的时滞效应被称为J 曲线效应，如图所示。
本币贬值对贸易收支之所以存在J 曲线效应是因为贬值对国际收支状况的影响存在时滞。西方经济学家认为，本币贬值对贸易收支状况产生影响的时间可划分为三个阶段:货币合同阶段、传导阶段、数量调整阶段。在货币合同阶段，进出口商品的价格和数量不会因贬值而发生改变，以外币表示的贸易差额就取决于进出口合同所使用的计价货币。如果进口合同以外币计值，出口合同以本币计值，那么本币贬值会恶化贸易收支。在传导阶段，由于存在种种原因，进出口商品的价格开始发生变化，但数量仍没有大的变化，国际收支状况继续恶化。在数量的调整阶段，价格和数量同时变化，且数量变化远大于价格变化，国际收支状况开始改善，最终形成顺差。因此，
假设出口需求弹性为
况得到改善。
进口需求弹性为
曲线效应产生原因在于在短期内进出口需求弹性本币贬值能使一国国际收支状本币贬值恶化贸易收支，而在中长期，
+
图 J 曲线效应
5． 金融监管
【答案】金融监管是金融监督和金融管理的复合词。金融监管有狭义和广义之分。狭义的金
融监管是指金融主管当局依据国家法律法规的授权对金融业（包括金融机构以及它们在金融市场上的业务活动）实施监督、约束、管制，使它们依法稳健运行的行为总称。广义的金融监管除主管当局的监管之外，还包括金融机构的内部控制与稽核、行业自律性组织的监督以及社会中介组织的监督等。
6． 金融风险
【答案】是指潜在的损失可能性。金融风险与金融脆弱性意义相近。金融脆弱是指风险积聚所形成的“状态。金融风险概念既用于微观领域，也用于宏观领域。金融脆弱性多用于对金融体系的讨论。
7． 信用工具
【答案】指用来证明债权债务关系的书面凭证，反映了各种信用关系并为其服务。其特点为:（1）偿还性，即大多数信用工具必须到期偿付债务。（2）可转让性，即可以在金融市场上转让，有较强流动性。（3）本金的安全性，即债权人到期可安全收回本金。（4）收益性，即可以定期或不定期带来收益。主要信用工具有:商业票据，支票，银行票据，股票，债券等等。其中前三者是短期信用工具，而后两者是长期信用工具，能带来稳定的资金。
8． 货币政策时滞
【答案】货币政策时滞指中央银行从制定货币政策到货币政策取得预期效果的时差。由于经济处于不断的变动之中，政府当局未必能及时认识和判断有无必要采取政策行动，即使认识到采取措施的必要性，但由于行政手续所需要的时间较长，也未必能立即执行。而且，在执行过程中，假定无外界因素干预的话，也需要一段时间才能奏效。
一般的说，货币政策时滞可分为内部时滞和外部时滞两部分。内部时滞是指从经济现象发生变化，需要制定政策以矫正，到中央银行实际上采取行动的时间过程。外部时滞是指从中央银行采取行动开始直到对政策目标产生影响为止的这段过程。
二、简答题
9． 简述预算外资金管理的原则。
【答案】预算外资金管理的原则主要有以下几点:
（1）严格划清预算内资金和预算外资金的界限，并实行分别管理的原则。预算外资金的项目和范围必须按照国家的规定执行，不得任意增设项目，扩大预算外资金范围，属于预算内的资金不得划到预算外，属于预算外支出的项目不得在预算内报销。
（2）财政管理的原则。财政部门是预算外资金管理的职能部门，依照部门和单位的财政隶属关系，实行统一领导、分级管理，按预算外资金的用途分类进行核算。财政部负责管理与财政部直接发生预算缴拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和企业主管部门预算外资金的收取、安排和使用，并对预算外资金收支计划和决算进行审批; 地方财政部门负责管理与本级政府财政部