[多选] A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A . 最小方差组合是全部投资于A证券
B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

棉花的苗期和蕾期都是营养生长期。现行武汉公积金贷款利率是多少？贷款年限最长多久？产妇于产后出现涔涔汗出，持续不止，可诊断为（）产后中暑。产后发热。产后自汗。以上都不是。产后盗汗。前轮外倾角的角度一般为（）。 1°左右。 4°左右。 8°左右。 3°左右。案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

参考答案：

● 参考解析

由于本题的前提是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的期望报酬率高于A，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，选项C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以选项D的说法错误。

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[多选] A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

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