单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 线性关系。 非线性关系。 完全相关关系。 对称关系。
投资组合是为了消除（）。 全部风险。 道德风险。 系统风险。 非系统风险。
现代证券组合理论产生的基础是（）。 单因素模型和多因素模型。 资本资产定价模型。 均值方差模型。 套利定价理论。
假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。 2.18%。 3.18%。 4.18%。 5.18%。
假定某通信企业只提供两项通信业务，分别为业务1、业务2，经过成本分析和归集，该企业在一年内的固定成本总额为F，该成本为提供这两种业务的公区成本。两项业务的变动杨本总额分别a1、a2，在这一年中，两项业务的业务量分别为q1、q2.该企业的总成本C可以写为（）。 A．C=a1+a2。 B．C=a1q1+a2q2。 C．C=F+a1q1+a2q2。 D．C=F+a1+a2。
假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。
