现代证券组合理论产生的基础是（）。 单因素模型和多因素模型。 资本资产定价模型。 均值方差模型。 套利定价理论。
收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。 资本利得。 基本收益。 收益增长。 利润收入。
假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。 3.0%。 3.5%。 4.0%。 4.5%。
假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。 3.0%。 3.5%。 4.0%。 4.5%。
甲企业为创业投资企业，于2010年1月1日向乙企业(未上市的中小高新技术企业)投资100万元、股权持有到2011年12月31日。甲企业2011年所得额为150万，2010年经认定亏损为30万，则2011年度应纳所得税额为（）万元。 42.5。 40。 30。 12.5。
假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。
