关于该策略的说法，错误的是（ ）。 ["如果期权合约到期前，期货价格低于期权的执行价格，看涨期权作废","如果期权合约到期前，期货价格高于期权执行价格，多头看跌期权作废","如果期权合约到期前，期货价格低于期权的执行价格，看跌期权作废","如果期权合约到期前，期货价格高于期权执行价格，空头看涨期权作废 "]
关于Delta值，下列说法不正确的是（ ）。 ["期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta","期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大","Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要","Delta的取值可以是负值 "]
索罗斯量子基金采取的主要投资策略包括（ ）。 ["方向性策略","事件驱动策略","相对价值套利策略","被动型投资策略 "]
该组合的损益平衡点为（ ）。
