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问题:

[单选] 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。

A . 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B . 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C . 如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D . 如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

我国古代科举把朱熹的《四书集注》作为考试依据,是从()代开始的。 A.唐。 B.宋。 C.元。 D.明。 如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。 8%。 11%。 10%。 4%。 下列哪种测试能够有效地测量测试对象的实际语言水平。() A、水平测试。 B、成绩测试。 C、诊断测试。 D、潜能测试。 某研究所准备设立永久性奖励基金,每年末计划颁发160000元,若年利率为5%,该所现在应存入()元。 900000。 3200000。 700000。 720000。 下列练习中,哪一种不属于理解性练习。() A、说出或写出反义词。 B、图示方位词。 C、选词填空。 D、同义词替换。 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。
参考答案:

  参考解析

根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险,所以选项CD不正确。

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